Cómo Trades Opciones Utilizar Bollinger Bandas

Bollinger Bandas Estrategias La teoría Bollinger Band está diseñada para representar la volatilidad de un stock. Es muy simple, estando compuesto por un promedio móvil simple, y sus quotbands superior e inferior que son 2 desviaciones estándar de distancia. Las desviaciones estándar son una herramienta estadística utilizada para contener la mayoría de los movimientos o desviaciones alrededor de un valor promedio. Tenga en cuenta que cuando se utiliza la teoría Bollinger Band, sólo funciona como un indicador o guía, y debe utilizarse con otros indicadores. Normalmente, utilizamos la media móvil simple de 20 días y sus desviaciones estándar para crear bandas de Bollinger. Estrategias que algunos inversionistas usan incluyen Bollinger Bands de más corto o más largo plazo dependiendo de sus necesidades. Las estrategias de bandas de Bollinger a más corto plazo (menos de 20 días) son más sensibles a las fluctuaciones de precios, mientras que las bandas de Bollinger a más largo plazo (más de 20 días) son más conservadoras. Entonces, cómo usamos la teoría de Bollinger Band? La teoría de Bollinger Band no indicará exactamente qué punto comprar o vender una opción o stock. Se pretende que se utilice como una guía (o banda) con el que medir la volatilidad de las acciones. Cuando un precio de las acciones es muy volátil, las Bandas de Bollinger estarán muy separadas. En el gráfico de abajo, estos períodos se pueden ver a principios de marzo, mediados de abril y mediados de mayo. Por otro lado, cuando hay poca fluctuación de precios, por lo tanto baja volatilidad, las Bandas de Bollinger estarán en un rango estrecho. Esto se puede ver en las secciones circundadas en febrero, finales de marzo y finales de junio. La teoría de Bollinger Band proporciona indicadores para medir la volatilidad de un precio de las acciones. Se deriva de un promedio móvil simple y sus desviaciones estándar. Bandas anchas indican condiciones volátiles. Mientras que las bandas estrechas indican condiciones estables. En cuanto a cómo usamos la teoría de Bollinger Band, aquí hay un par de directrices. La historia demuestra que una acción no permanece generalmente en una gama de comercio estrecha por mucho tiempo, como se puede calibrar usando las vendas de Bollinger. Las estrategias incluyen relacionar el ancho con la longitud de las bandas. Cuanto más estrechas sean las bandas, más breve será el tiempo que durará. Por lo tanto, cuando una acción comienza a comerciar dentro de bandas de Bollinger estrechas, como en las secciones en círculo en el gráfico, sabemos que habrá una fluctuación de precios sustancial en el futuro cercano. Sin embargo, no sabemos en qué dirección se moverá el stock, de ahí la necesidad de utilizar las estrategias de Bollinger Bands junto con otros indicadores técnicos. Cuando las acciones comienzan a volverse muy volátiles, se muestra en el gráfico anterior por el precio real de las acciones, ya sea las bandas Bollinger superior o inferior, con las bandas de ampliación sustancialmente. Cuanto más anchas son las bandas, más volátil es el precio, y más probable es que el precio caerá hacia la media móvil. Cuando el precio real de las acciones se aleja de las bandas hacia el promedio móvil, puede tomarse como una señal de que la tendencia de los precios se ha ralentizado y se desplazará hacia la media móvil. Sin embargo, es común que el precio rebote fuera de las bandas una segunda vez antes de un movimiento confirmado hacia la media móvil. Cuanto más tiempo una Bollinger Band se mantiene estrecha. Más probable es que ocurra un repentino movimiento de precios. Cuanto mayor sea la Banda de Bollinger. Más probable es que el precio retroceda hacia la media móvil. Como es habitual, y en particular para la teoría de Bollinger Band, cabe señalar que los indicadores individuales no deben utilizarse por sí solos, sino más bien con uno o dos indicadores adicionales de diferentes tipos, para confirmar señales y prevenir falsas alarmas. Cómo se usan las bandas de Bollinger en el comercio de opciones El precio de las opciones está influenciado por el valor intrínseco, que es el precio de las acciones subyacentes y el valor extrínseco, que está compuesto por un factor de valor de tiempo e influenciado por la volatilidad. Las Bandas de Bollinger ayudan a los comerciantes a medir la volatilidad, y por lo tanto el uso de Bollinger Bands en el comercio de opciones es muy valioso para definir el valor extrínseco. Mirando Bollinger Bands en el stock subyacente también puede ayudar a los operadores de opciones reconocer reversiones y cambios de tendencia que afectan a los valores intrínsecos de los contratos. Utilizar las bandas de Bollinger para identificar la volatilidad Las bandas de Bollinger pueden ayudar a un comerciante a identificar una oportunidad basada en la volatilidad. Un factor en una prima de contratos de opción es la volatilidad implícita, también definida por vega. Vega refleja cuánto se mueve una opción de precio de los precios en respuesta a un movimiento en el precio de las acciones subyacentes. Cuando la seguridad subyacente experimenta mayor volatilidad, vega para los contratos de opción asociados con la seguridad también aumenta. Como los comerciantes de tendencias y los analistas técnicos saben, Bollinger Bands son útiles en la identificación de cambios de volatilidad. A medida que la distancia entre la banda superior y la banda inferior en relación con la banda media, conocida como ancho de banda, se estrecha, indica una menor volatilidad. La historia ha demostrado que los períodos de baja volatilidad son seguidos por períodos de alta volatilidad, lo que significa que un estrechamiento de Bollinger Bands indica que la alta volatilidad está llegando. Cuando la estrechez alcanza un mínimo de seis meses, se le conoce como Squeeze. Haciendo negocios rentables De la misma manera, los comerciantes pueden identificar los cambios de volatilidad y las tendencias cambiantes de los precios en una garantía para hacer operaciones de opción en consecuencia. Por ejemplo, del 16 de junio al 19 de junio de 2014, las Bandas de Bollinger en el gráfico de Google (GOOG) se redujeron, lo que indica una caída en la volatilidad. Los comerciantes experimentados vieron esto, sabiendo que la volatilidad más alta vendría pronto. El día siguiente vio el doble del volumen y la acción cerró en 556.36. Un comerciante podría haber utilizado esta oportunidad para comprar llamadas con una huelga de 580, que en ese momento habría costado casi nada. En sólo unos días, el 25 de junio, la acción cerró en 578,65, y el comerciante podría haber cerrado su posición de opción apreciada con una buena ganancia. Rentable para los mercados de Bull o Bear Un comerciante también puede hacer un movimiento basado en una volatilidad extremadamente alta, con expectativas de que la volatilidad disminuirá. La ventaja de las opciones de comercio es que es fácil de obtener beneficios en cualquier mercado. Un mercado alcista no es necesario para el operador de opciones, y algunos sólo juegan el lado negativo. Una estrategia de opciones básicas para un mercado bajista es vender opciones de venta. Si un comerciante quiere poseer Apple (AAPL) a un gran precio, la venta de un puesto podría darle la oportunidad, y si no, él o ella al menos recauda la prima. Una vez más, utilizando bandas de Bollinger para determinar los tiempos de inminente alta volatilidad hace que este escenario rentable para el comerciante. Bollinger Bandampreg QuotBandsquot Para medir las tendencias Bollinger Bands son uno de los indicadores técnicos más populares para los comerciantes en cualquier mercado financiero. Si los inversores están negociando acciones, bonos o divisas (FX). Muchos comerciantes utilizan las bandas de Bollinger para determinar los niveles de sobrecompra y sobreventa, vendiendo cuando el precio toca la banda Bollinger superior y la compra cuando golpea la banda inferior de Bollinger. En los mercados de gama limitada, esta técnica funciona bien, ya que los precios viajan entre las dos bandas como bolas rebotando en las paredes de una cancha de racquetball. Sin embargo, las bandas de Bollinger no siempre dan señales exactas de compra y venta. Aquí es donde entran las bandas más específicas de Bollinger Band. Vamos a echar un vistazo. Tutorial . El problema con las bandas de Bollinger Como John Bollinger fue el primero en reconocer, las etiquetas de las bandas son sólo eso - las etiquetas, no las señales. Una etiqueta de la banda superior de Bollinger no es en sí misma una señal de venta. Una etiqueta de la banda inferior de Bollinger no es en sí misma una señal de compra. El precio a menudo puede y camina la banda. En esos mercados, los comerciantes que tratan continuamente de vender la parte superior o comprar la parte inferior se enfrentan a una serie atroz de stop-outs o peor, una pérdida cada vez mayor flotante a medida que el precio se aleja cada vez más de la entrada original. Quizás una manera más útil de negociar con Bandas de Bollinger es usarlas para medir las tendencias. Para entender por qué Bollinger Bands puede ser una buena herramienta para esta tarea primero debemos preguntar - qué es una tendencia Trend como Deviance? Un cliché estándar en el comercio es que los precios van 80 del tiempo. Como muchos clichés, éste contiene una buena cantidad de verdad, ya que los mercados en su mayoría se consolidan como toros y luchan por la supremacía. Las tendencias del mercado son raras, por lo que el comercio de ellos no es tan fácil como parece. Mirando el precio de esta manera podemos definir la tendencia como desviación de la norma (rango). La fórmula de la Banda de Bollinger consiste en lo siguiente: BOLU Banda de Bollinger Superior BOLD Banda de Bollinger Inferior n Período de Suavización m Número de Desviaciones Estándar (SD) SD Desviación Estándar sobre Last n Periodos Precio Típico (TP) (HI LO CL) / 3 BOLU MA TP, n) m SDTP, n MA BOLD (TP, n) - m SDTP, n En el núcleo, las bandas de Bollinger miden la desviación. Esta es la razón por la que pueden ser muy útiles para diagnosticar la tendencia. Mediante la generación de dos conjuntos de bandas de Bollinger - un conjunto utilizando el parámetro de 1 desviación estándar y el otro utilizando el ajuste típico de 2 desviación estándar - podemos ver el precio de una manera totalmente nueva. En el gráfico de abajo vemos que cada vez que los precios varían entre las bandas de Bollinger superiores 1 SD y 2 SD de media. La tendencia está por lo tanto, podemos definir ese canal como la zona de compra. Por el contrario, si los canales de precios dentro de Bollinger Bands 1 SD y 2 SD, se encuentra en la zona de venta. Por último, si el precio se mezcla entre 1 banda SD y 1 SD banda, es esencialmente en un estado neutro, y podemos decir que su no mans tierra. Una de las otras grandes ventajas de las bandas de Bollinger es que se adaptan dinámicamente a la expansión de los precios y la contratación como la volatilidad aumenta y disminuye. Por lo tanto, las bandas naturalmente se amplían y se estrechan en sincronía con la acción del precio. Creando un sobre de tendencias muy preciso. Fuente: FXtrek Intellicharts Una herramienta para los comerciantes de tendencia y Faders Después de haber establecido las reglas básicas para las bandas de Bollinger Band, ahora podemos demostrar cómo esta herramienta técnica puede ser utilizado por los comerciantes de tendencia que buscan explotar el impulso y Se desvanecen los comerciantes que les gusta beneficiarse del agotamiento de la tendencia. Volviendo de nuevo a la tabla de AUD / USD justo encima, podemos ver cómo los comerciantes de tendencia se posicionaría mucho tiempo una vez que el precio entró en la zona de compra. Entonces podrían permanecer en la tendencia como las vendas de la venda de Bollinger encapsulan la mayor parte de la acción del precio del movimiento ascendente masivo. Cuál sería el punto de parada lógica? La respuesta es diferente para cada comerciante individual. Pero una posibilidad razonable sería cerrar el comercio largo si la vela se volvía roja y más de 75 de su cuerpo estuviesen por debajo de la zona de compra. El uso de la regla 75 es obvio ya que en ese punto el precio claramente cae fuera de la tendencia, pero por qué insistir en que la vela sea roja La razón de la segunda condición es evitar que el comerciante tendencia de ser sacudido de una tendencia por un rápido movimiento probatorio a La desventaja que se remonta a la zona de compra al final del período comercial. Observe cómo en la siguiente tabla el comerciante es capaz de permanecer con el movimiento para la mayor parte de la tendencia alcista. Saliendo sólo cuando el precio comienza a consolidarse en la parte superior de la nueva gama. Las bandas de bandas de Bollinger también pueden ser una valiosa herramienta para los comerciantes que les gusta explotar el agotamiento de la tendencia mediante la selección de la vuelta en el precio. Tenga en cuenta, sin embargo, que el comercio de contra-tendencia requiere márgenes de error mucho mayores, ya que las tendencias a menudo harán varios intentos de continuación antes de capitular. En el gráfico de abajo, vemos que un comerciante de desvanecimiento utilizando bandas Bollinger Band será capaz de diagnosticar rápidamente el primer indicio de debilidad de la tendencia. Habiendo visto los precios caer fuera del canal de tendencia, el fader puede decidir hacer el uso clásico de Bollinger Bands cortocircuitando la siguiente etiqueta de la banda Bollinger superior. Pero dónde colocar la parada Ponerlo justo por encima del columpio alto prácticamente asegurará al comerciante de un stop-out como el precio a menudo hará muchas incursiones probatorias a la parte superior de la gama, con los compradores tratando de extender la tendencia. Aquí es donde la propiedad de volatilidad de Bollinger Bands se convierte en un enorme beneficio para el comerciante. Mediante la medición de la anchura de la superficie de la tierra no mans, que es simplemente el rango de 1 a 1 SD de la media, el comerciante puede crear una zona de proyección rápida y muy eficaz, lo que le impedirá ser detenido en el ruido del mercado y aún Proteger su capital si la tendencia verdaderamente recupera su impulso. Fuente: FXtrek Intellicharts The Bottom Line Como uno de los indicadores de análisis técnico más populares, Bollinger Bands se han convertido en un elemento crucial para muchos comerciantes orientados técnicamente. Al ampliar su funcionalidad a través del uso de bandas Bollinger Band, los comerciantes pueden lograr un mayor nivel de sofisticación analítica utilizando esta herramienta simple y elegante para las tendencias y las estrategias de desvanecimiento. Uso de bandas de Bollinger a su ventaja comercial Como comprador de opciones y vendedor, Una miríada de maneras de beneficiarse de acción del precio de acción. Puedo negociar escenarios de mercado que son alcistas, bajistas o estancadas. Puedo negociar en duraciones muy cortas o largos marcos de tiempo. Puedo sumar o restar varios instrumentos dentro de una estructura de comercio dada para reflejar cambios en la tendencia de mediados de comercio. Básicamente, mis opciones son ilimitadas (perdón el juego de palabras). Disfruto especialmente de utilizar mis conocimientos de varios indicadores técnicos para beneficiarse de oscilaciones extremas en el precio de un patrimonio subyacente. Hay momentos en que el impulso de la acción del precio de la acción se exagera en el corto plazo para la acción alcista y bajista igualmente. Mi indicador técnico favorito para esta configuración de comercio potencial es el uso de las bandas de Bollinger. Antes de llegar a los detalles de las bandas de Bollinger, debemos tener una revisión rápida de algo que todos aprendimos en clase de matemáticas durante nuestro proceso educativo de la curva de campana estándar. La curva de campana estándar es un análisis estadístico de puntos de datos. El proceso de pensamiento simplificado es algo como esto: Traza un conjunto de puntos de datos alrededor de una media de 0. La curva de campana estándar muestra simetría de espejo en cero. La mitad de la curva está a la izquierda de cero y la mitad de la curva está a la derecha. Si la curva se doblaba a lo largo de una línea vertical a cero, ambas mitades coincidirían perfectamente. Cuando trace sus puntos de datos individuales, encontrará que aproximadamente 68 de estos puntos caerán dentro de 1 desviación estándar de su media de 0. 95 de sus puntos de datos estarán dentro de 2 desviaciones estándar. La desviación estándar es la forma en que los matemáticos son capaces de hacer esta curva de campana estándar o aplicable a cualquier conjunto de datos. Echa un vistazo a la imagen de abajo para una representación visual: Esta curva de campana se puede aplicar a cualquier conjunto de datos, ya sea que esté midiendo los grados de la escuela, IQ o precios de las acciones. Las bandas de Bollinger toman esta comprensión de la curva de campana y la aplican a los movimientos de precios de las acciones. Las bandas de Bollinger fueron creadas por John Bollinger a principios de la década de 1980 para identificar movimientos a precios extremos a corto plazo en acciones. El indicador se crea trazando el promedio de un número predeterminado de precios junto con dos bandas comerciales por encima y por debajo de la media. Las bandas se crean sumando o restando las mediciones de desviación estándar del promedio. Con la acción del precio de la acción, la medición de la desviación estándar es una indicación de la volatilidad. Me gusta pensar en las bandas de Bollinger como esta curva de campana estándar se volvió a su lado. Tanto la banda Bollinger superior como la inferior son 2 desviaciones estándar de la media móvil exponencial de 20 periodos en este ejemplo (también la configuración predeterminada en la mayoría de las plataformas comerciales). Usted puede notar algunos puntos de interés en esta tabla. La primera es que esta equidad respeta sus bandas que sólo se ha movido fuera de la banda superior una vez y sólo tocó la banda inferior una vez. Relacionando esto con la curva de campana estándar, está dentro de ese intervalo medio de puntos de datos la mayor parte del tiempo. También observa que durante los períodos de movimiento de precios más volátil, las bandas se expanden para reflejar el aumento de la volatilidad. Las bandas también se contraen cuando el capital está en un canal o período de menor volatilidad de tiempo. Heres la clave: en términos generales, cuando una equidad se mueve fuera de la banda superior, puede ser overbought en el muy corto plazo. Asimismo, cuando la renta variable se mueve por debajo de la banda inferior, puede ser sobreventa en el muy corto plazo. Si la equidad se mueve fuera de la banda, ahora está por encima o por debajo de esa segunda desviación estándar en la curva de campana fuera de los 95 puntos de datos. Esto es a menudo referido por los estadísticos como un evento atípico. En el caso del movimiento de acciones, el resultado probable es que la acción de los precios retrocederá dentro de la banda relativamente en un corto plazo. No significa un final a la tendencia pero más probablemente una pausa que traiga el precio detrás dentro de los 95 de todos los puntos de datos de la acción del precio. Observe cómo esta equidad apareció fuera de la banda superior después de un evento de ganancias positivas sólo para sucumbir a alguna venta a corto plazo / toma de beneficios. No refleja una acción global de la tapa en precio pues la equidad ha negociado mucho más alto que ese punto anterior del precio. Marcó una pausa para el ímpetu alcista en ese plazo más corto plazo. Un comerciante activo puede utilizar estos momentos oportunos para crear oficios que pueden beneficiarse de la probabilidad de tal pausa. En este ejemplo, un comerciante podría haber aprovechado de una muy corta duración estancada o ligeramente bajista de opciones de comercio como esta equidad se trasladó de nuevo dentro de la banda. Tengo una lista de cerca de 30 acciones que comercializo de manera consistente. Al tener una lista de seguimiento que es fácil de manejar, soy capaz de detectar estos tipos de momentos oportunos con frecuencia. No todas las acciones respetan sus bandas por igual que algunas tienen impulso que mueve los precios fuera de las bandas por períodos más largos de tiempo. He respaldado esta estrategia a través de mi lista de seguimiento para encontrar las acciones que son ideales para este tipo de comercio a corto plazo. Conocer bien sus acciones es la clave del éxito con esta estrategia. Esta es una forma de crear alfa en mi estrategia general de gestión de cartera. Tal vez usted puede hacer lo mismo Opciones Trading Resources Bollinger Bands Bollinger Bands son un recurso asombroso en el conjunto de herramientas de cualquier comerciante, ya sea que estén buscando capital, divisas, bonos o materias primas. De hecho, las Bandas de Bollinger ayudan a representar visualmente el precio histórico en relación con los valores actuales de cualquier instrumento financiero. John Bollinger creó el indicador en 1980 para plazos más largos (diarios, semanarios, gráficos mensuales y anuales), pero los comerciantes han aplicado desde entonces A todas las formas de cartografía. La forma en que funciona una banda de Bollinger es la misma que una curva de campana estándar, mostrando la desviación estándar del precio. Esencialmente, las extremidades se convierten en grandes indicadores de buenos tiempos para comprar y vender un activo, al indicar condiciones de sobrecompra y sobreventa, como un oscilador. El cálculo de una Banda de Bollinger es simple: la primera 8211 representa un promedio móvil en su gráfico (el común es 20 períodos). A continuación, trace el mismo promedio móvil tanto más alto como más bajo que el original, usando una serie de desviaciones como guía (comúnmente establecida en 2). Los operadores de opciones binarias pueden beneficiarse enormemente de este indicador, al utilizarlo en momentos en que el precio varía en un activo. Lo que esto implica es tomar operaciones cerca de la parte superior y fondos en la dirección opuesta (esto se conoce como reversión media). Tenga en cuenta, sin embargo, que Bollinger Bands son un gran recurso durante cualquier mercado de tendencias, como muestra a los comerciantes cuando el precio podría estar ganando o perder impulso. Esto lleva a los comerciantes de largo y corto en un activo. Tenga en cuenta que Bollinger Bands debe utilizarse con otras formas de análisis, incluyendo sentimiento, fundamental y, por supuesto, técnico. Puede utilizar un oscilador, como un estocástico, para confirmar sus entradas. Además, basta con dibujar en sus cartas puede iluminar la acción del precio que está teniendo lugar. Tenga cuidado con los indicadores que coloque en su tabla. Don8217t ser perezoso: poner toda su confianza en un indicador es una manera infalible de ver a perder sus oficios.